Arbitrage engine

毫秒级单边执行

Binance USDⓈ-M 永续合约提供领先价格发现，所有仓位只在 Lighter 永续合约执行与退出。

— 交易态 —

等待状态同步 · ⇧ S

停止引擎并以 IOC 尝试清空全部 Lighter 仓位 · ⇧ P

交易标的

USDⓈ-M PERP ↔ LIGHTER PERP

等待同步

—

标的切换需要引擎已停止且 Lighter 仓位为空。

Lighter 账户

ENCRYPTED / EPHEMERAL SIGNING SESSION

— 未连接

未建立实盘签名会话

读取账户会话状态…

密钥边界：只接受专用 Lighter L2 API 私钥，绝不要输入 ETH/L1 钱包私钥。启用托管时仅在服务器加密落盘；L2 key 仍具有交易权限，强烈建议使用专用子账户与限额资金。

Binance USDⓈ-M PERP FAST FEED

PERPETUAL BBO / TOP-5 L2

—

BID买一

—

ASK卖一

—

Feed age—

OBI—

Aggressor—

DYNAMIC DELTA

—bps

Z-SCORE—

LONG EDGE / 吃多—

SHORT EDGE / 吃空—

Lighter EXECUTION

ZK ORDERBOOK / L2

—

BID买一

—

ASK卖一

—

Feed age—

RouteLighter L2

Exit policyPOST→IOC

实时微观结构

最近 240 个真实快照 · 浏览器端仅用于显示

Binance USDⓈ-M Perp Mid Lighter Mid Z-Score

Mid price convergence—

Delta / bps—

Z-Score—

影子统计研究

Schema v5 · 严格新鲜的机会状态按单调 1s 隔离；原始 Delta 保留作经济边界，学习使用因果滚动基差 residual。

固定 72h：前 48h 训练，随后 2s purge，其余封存至 72h。连接 epoch 禁止跨重连；watch 非逐报文审计。仅人工审核，绝不自动 START、改参或下单。

SHADOW ONLY 等待存储

Fixed-grid
1s 候选—

Labeled
方向标签—

Data quality
方向标签覆盖—

Wall / Opportunity
墙钟 / 机会秒覆盖—

方向假设 · 基差残差接近零 + Binance 上行动量

固定时域只使用截至目标时点已收到、同一连接 epoch 内的有界 Lighter BBO；方向标签与配置金额容量完全解耦。

固定时域	方向标签 / 条件	标签覆盖	上涨率	Lighter 方向收益	探索性区间下界
—

正在等待四象限条件均值比较；结果是相关性，不是因果结论。

训练段阈值网格候选

收集期内仅生成 provisional 建议，不会应用到实盘。

Basis residual 窗口 ε: —
100ms 最小动量: —
研究 Epoch: —
训练 / 验证活跃分钟覆盖: —
t0 配置金额一档容量: —
500ms 往返一档容量: —
100ms 动量特征可用率: —
训练段 BBO 压力收益: —
样本外 BBO 压力收益: —

晋级锁已启用：模型不能控制 START/STOP/PANIC、金额、MaxHold、MaxSlippage、签名或平仓。

持久化研究曲线 · Delta / Basis residual / 100ms momentum—

Lighter 当前持仓

SINGLE LEG EXPOSURE

—

— UNREALIZED PNL—

数量: —
开仓价: —
持仓时长: —
退出原因: —

执行遥测

SESSION TELEMETRY

Signals
信号—

Orders
订单—

Fills
成交—

Win / Loss
胜 / 负—

Realized PnL
已实现—

Win rate
胜率—

Avg slippage
平均滑点—

Avg latency
平均耗时—

动态参数

保存后通过 watch 通道热更新，无需重启引擎。

实时执行日志

只保留本页最近 300 条事件。

等待服务端日志事件…